მიმდინარე კვლევითი ნაშრომი აღწერს მინიმალური ვარიაციის პორტფელის (MVP) ახლებურ მიდგომას დოლარიზაციის შესაფასებლად, საქართველოს მაგალითზე. დროითი ჰორიზონტის გაზრდითა და ავტოკორელაციის უფრო რეალისტური მოდელის გამოყენებით, ჩვენი მიდგომა ამარტივებს ტრადიციულ მოდელებში არსებულ მკაცრ შეზღუდვებს. შედეგად, გაუმჯობესებული მოდელი სიღრმისეულად აანალიზებს ფასების ინდექსისა და გაცვლითი კურსის ურთიერთკავშირს, რაც დოლარიზაციის განმსაზღვრელი ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. კვლევის მიგნებები მნიშვნელოვანია იმ ცენტრალური ბანკებისთვის, რომელთა მიზანი ფასების სტაბილურობაა, გრძელვადიან პერიოდში დოლარიზაციის შემცირებასთან ერთად. კვლევა საქართველოს მაგალითზე წარმოაჩენს, რომ ახლებური MVP ჩარჩო, რომელიც სერიულ კორელაციასთან ერთად, გრძელვადიან პერიოდში ფასებისა და რეალური გაცვლითი კურსის მერყეობებსაც ითვალისწინებს, უკეთ ხსნის ქვეყანაში არსებული დოლარიზაციის დონეს, მის წონასწორულ მნიშვნელობას კი 20-30%-ის ფარგლებში აფასებს. მოდელის ამხსნელი უნარი ცხადყოფს მოდელის გამოყენებადობას დოლარიზაციის სტრუქტურული დინამიკის ანალიზში და წარმოაჩენს მის რელევანტურობას საქართველოს მსგავსი მცირე, ღია ეკონომიკის ქვეყნებისთვის.